只有当实际的股指期货价格高于标的现货指数时套利机会才有可能

关于股指期货套利行为描述错误的是
　　而并不是不承担价格风险。股指期货套利行为在实际操作过程中有可能面对以下几种风险：①套利交易过程中因为某个交割月份出现单边行情而。③套利交易过程中可能产生较大的冲击成本，冲击成本可能冲抵套利利润甚至导致套利出现亏损；④期现套利时，由于现货股票组合与指数的股票。

如果股指期货合约临近到期日股指期货价格与指数成分股现货价格
　　套利交易

股指期货套利策略有哪些
　　股指期货套利策略主要包括以下几种：期现套利：当股票指数与其期货价格出现较大偏差时，投资者可以通过同时买入被低估的资产和卖出被高估的资产来获利。例如，当实际期指高于理论期指时，可通过卖期货、买现货进行套利；反之亦然。跨期套利：利用不同到期月份的股指期货合约之。

股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点
　　跨品种套利、跨期套利等。期现套利就是指股指期货与股指现货产品之间的套利，这种套利机会通常在股指期货与现货指数之间出现价格失衡。在考虑风险之后的套利收益率如果高于其他投资交易机会，那么期现套利活动才可能发生。因此，套利所面临的风险和预期收益率将影响套利活。

股指期货套利计算
　　股指期货套利计算包括现金套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利等方法。现金套利现金套利是指投资者根据股指期货合约与其标的指数之间的价差进行的套利交易。当期货合约价格与股指现货价格之间的价差达到一定水平时，投资者可以买入低估资产，卖出高估资产，待两者之间。

如何利用股指期货进行套利
　　的股指期货合约之间进行套利。当远期合约价格低于近期合约价格时，可以买入远期合约，同时卖出近期合约，等到远期合约到期时，再卖出远期合约，买入近期合约，从而获得价格差异的收益。跨市场套利：在股票市场和股指期货市场之间进行套利。当股票指数和股指期货价格出现明显的价。

如果股指期货合约临近到期日股指期货价格与指数成分股现货价格
　　套利交易

套利的存在对期货市场的健康发展起到了非常重要的作用以下不正确
　　本题答案：B

现货指数为1200点对应股指期货理论价格为1210点无套利区间上下界
　　正确答案：B，D解析：无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。设TC为总交易成本，T为交割时间：Tt就是t时刻至交割时的时间长度；St为f时刻的现货指数：Ft，T表示T时交割的期货合约在t时的理论价格；r为年利息率；d为年指数股息率，则无套利。

当存在期价高估时交易者可通过卖出股指期货同时买人对应的现货
　　正确答案：错解析：反向套利是指当股指期货与股指现货的价格比低于无套利区间下限时，套利者可以买入股指期货，同时卖出相同价值的指数现货，在期现价格比回升到无套利区间时，对期货和现货同时进行平仓，获取套利收益。